扫货240亿、砸盘120亿!A股最后1分钟发生了什么?

摘要 【扫货240亿、砸盘120亿!A股最后1分钟发生了什么?平安茅台招行跳水 这些股却大涨】市场分析认为,由于MSCI增加纳入A股的因子已在早前宣布,因此主动型基金有提前建仓的倾向,而部分炒作的资金也会提前建仓,并趁机在正式纳入当天抛回给被动基金的买盘进行套利。(中国基金报)

  今天A股,再一次振奋人心,韧性十足!股民们又迎来狂欢时刻。

  在经历了中美贸易摩擦升级后,A股对这类事件已经越来越不敏感了,不仅如此,还涨出气势。

  来看看8月27日,沪深两市高开高走,截至收盘,沪指涨1.35%收复2900点,深成指涨1.86%,创业板指涨1.71%。

  盘面上,医药、家电、无人驾驶、互联网金融等板块涨幅居前。

  而这背后,是MSCI二次扩容于今日收盘后生效,大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

  据测算,MSCI扩容第二阶段预计为A股带来约1400亿元增量资金,其中约200-250亿元被动跟踪资金有望在调整生效前后流入A股市场。

  A股最后三分钟外资疯狂扫货

  今日A股大涨,背后离不开北上资金的大举买入。

  为什么会大举买入?全球最大的指数公司MSCI对A股的二次扩容于今日收盘后正式生效,把中国大盘A股纳入权重由10%扩大至15%,根据此前MSCI设定的纳入A股“三步走”计划,这是今年A股纳入MSCI比例提升方案的第二步。

  而按照以往经验,北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货,形成脉冲行情。

  今日上午北上资金大举买入近65亿元,其中沪股通净买入37.87亿元,深股通净买入26.56亿元。

  到了下午,果然脉冲了。临近收盘三分钟,外资彻底疯狂扫货。

  尾盘北上资金异动,从2点57分开始,短短1分钟就净流入超100亿元,到了2点58分后,净流入已经超240亿元。

  截至今日,北上资金在单日净流入超过百亿元的情况共出现5次,分别是2018年11月2日净流入173亿元、2018年12月3日净流入121亿元、2014年11月17日净流入120亿元、2019年8月27日净流入117亿元、2019年3月29日净流入110亿元。

  截至收盘,沪指涨1.35%收复2900点,深成指涨1.86%,创业板指涨1.71%,A股总市值一日增加逾8600亿元。

  最尾盘出乎意料,最后一分钟套利资金砸盘120多亿

  由于MSCI今天扩容,流入200多亿已经成为了明牌。不少套利资金在经历了上一次MSCI扩容引发的尾盘脉冲,已经有了经验,在尾盘最后一分钟砸盘了。

  可以看看北上资金的最后,在集合竞价时一分钟左右净流入额为110亿,随后北上资金净流入额急速达到240亿,市场一度欢呼。

  但随后却泼下一盆冷水:收盘数据显示,北上资金最终净流入额为117亿,这意味着,在尾盘有120多亿资金进行了卖出。

  而随着尾盘百亿资金的卖出,三大指数没能像5月28日进行拉升,而是在尾盘几分钟走出了小幅下跌的走势。其中上证综指、沪深300、上证50比较明显。

  基金君也找到了几个个股被砸盘的情况,大部分是权重股。贵州茅台中国平安等权重蓝筹股尾盘一分钟冲高回落。其中,贵州茅台从涨逾1%到最后仅涨0.55%,看最后一分钟成交量,茅台成交了6934手,涉资7.7亿元。

  中国平安从涨逾0.4%到最后只涨0.21%,最后一分钟放量成交7.98万手,涉资7亿元。

  市场分析认为,由于MSCI增加纳入A股的因子已在早前宣布,因此主动型基金有提前建仓的倾向,而部分炒作的资金也会提前建仓,并趁机在正式纳入当天抛回给被动基金的买盘进行套利。

  不过也有被暴力建仓的。

  网友们评论。




  上一次外资狂买是在5月28日

  5月28日,同样是MSCI扩容,大量外资选择在尾盘集合竞价集中买入,导致指数直线飚升。

  当天截至14:56,北向资金净流入额只有18.23亿元,当时深股通净流出4.77亿元,沪股通净流入23.01亿元。

  临近收盘,北上资金尾盘大幅异动,一度净流入超110亿元,截至A股收盘净流入近75亿元。

  其中沪股通净流入59.32亿元,深股通净流入15.59亿元。意味着最后的几分钟,北向资金净买入超过56亿元。

  5月14日,MSCI公布了2019年5月的半年度指数审议结果,MSCI中国指数将新增26只中国大盘A股,其中18只为创业板成分股,成分股数量达到263只。

  MSCI扩容第一步,中国大盘A股纳入因子将从5%增至10%,5月28日收盘后生效。

  分析认为,在追踪MSCI的被动基金中,必须于生效前一个交易日内,完成建仓或者加仓,才能最大限度地保证跟随相关指数。

  同时,MSCI基金都是以收盘价为基准,所以尾盘集合竞价发生重大变动也十分普遍。

  下一次在11月

  这样的外资大举买入,今年还有一次,是在11月份。

  按照MSCI的时间表。作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

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(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF075)

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